Форумчанка!
Группа: Гроссмейстеры
Профиль
Отзывы: Гроссмейстер обсуждений [+264 | -0 | 338]
|
Перепост интересной статьи В 2002 году Нобелевская премия в области экономики была присуждена двум американским ученым: психолоry Даниэто Канеману и экономисту Вернону Смиту. Объединило работы этих двух очень разных исследователей то, что они показали, что люди в экономической сфере действуют менее разумно и менее эгоистично, чем это предполагается в классических экономических теориях. Надо заметить, что до этого ни один психолог такой высокой награды не удостаивался. Нобелевский комитет присудил Канеману премию «за обогащение экономической науки результатами психологических исследований, особенно в отношении оценки человеком ситуации и принятия им решений в условиях неопределенности». Если перевести эту формулировку на обыденный язык, она будет звучать следуюшим образом: «Канеман получил Нобелевскую премию за то, что он показал, как психологические ошибки, которые свойственно совершать людям, влияют на действия человека в сфере экономики и бизнеса». Вернон Смит удостоился Нобелевской премии за разработку нового инструмента экономического анализа - лабораторных экспериментов. Именно при проведении таких экспериментов, приведши:х к выводам, блестяще подтвержденным на практике, приверженец классической экономической теории Вернон Смит пришел к заключению об иррациональности поведения человека. Тот факт, что при принятии решений человек склонен действовать не рационально (разумно), а иррационально, совершая ошибки, причем ошибки не случайные, а вполне определенныe, систематические, психологами был установлен уже много лет назад. Изучение характера этих ошибок привело к созданию нового междисциплинарного направления - экономической психологии, или поведенческой экономики. Это направление сушествует уже более 50 лет, в его развитие внесли и продолжают вносить вклад многие ученые, среди которых Даниэль Канеман, безусловно, является одной из самых ярких фиryр. В начале 1970-х годов он в соавторстве с Амосом Тверски сформулировал теорию перспектив. Эта теория очень быстро получила признание в среде экономистов, а опубликованная ими в 1979 году в одном из самых престижных экономических журналов Econometrica статья, посвященная анализу процесса принятия решений в условиях риска, имеет сейчас самый высокий индекс цитирования. Великий итальянский физик, один из создателей атомной бомбы Энрико Ферми дал блестящее определение профессионализма: «Профессионал - это человек, знающий стандартные ошибки в своей области и умеющий их избегать». Поведенческая экономика позволяет изучить эти ошибки, и поэтому ее практическое значение трудно переоценить. Теория Канемана и Тверски была сформулирована 30 лет назад. Почему же премия присуждена только одному из ее создателей и только сейчас? На первый вопрос ответ прост - Нобелевские премии присуждают только живущим ученым, а Амос Тверски скончался в 1996 году. На второй вопрос ответить сложнее. Наверное, основная причина в том, что стремительными темпами идет глобализация, и неправильные решения, принимаемые топ-менеджерами (государственными деятелями или крупными бизнесменами), отражаются на судьбах громадного числа людей. А не зная, какие психологические ошибки склонны совершать люди, принимать правильные решения очень трудно. Члены Нобелевского комитета, по-видимому, это поняли. Давая интервью сразу после получения известия о присуждении ему Нобелевской премии, Канеман выразил уверенность, что эта премия не последняя, которую присудят ученому, занимающемуся экономической психологией. Замечу также, что недавно престижнейшей медали Кларка, которой награждают экономистов моложе 40 лет (ее назывaют Нобелевской премией для молодых), был удостоен Мэтью Рабин из Калифорнийского университета, исследовавший вопрос о том, насколько люди осознают свои поступки и насколько они могут их контролировать. Можно назвать еще одну возможнyю причину изменения отношения экономистов к психологии. В последниe годы оказалось во многом дискредитированным господствовавшее во второй половине прошлого века в экономике представление об «экономическом человеке» как о существе, способном правильно оценивать ситуацию и принимать рациональные (разумные) решения, и вера в то, что на основе этого представления можно построить строгие математические модели экономических процессов, обладающие безусловной предсказательной силой. На протяжении десятилетий Нобелевские премии по экономике присуждались математикам. Разочарование наступло после того, как в 1997 году нобелевскими лауреатами стали Роберт Мертон и Майрон Шоулз, которые не ограничились теоретическими исследованиями, а попытались применить свою теорию на практике, организовав хеджевый фонд долгосрочного управления капиталами LTCM (Long-Теrm Capital Management). Управление деятельностью фонда осуществляла группа трейдеров со значительным опытом работы на рынках, которую назвали «командой мечты». К 1997 году этот фонд функционировал очень успешно, и его стратегия управления финансовыми риcкaми считалась самой надежной. Однако в 1998 году фонд неожиданно потерпел ужасный крах, потеряв за несколько месяцев $4 млрд. Не вдаваясь в детальный анализ причин этого краха, можно сказать, что не последнюю роль в нем сыграл «человеческий фактор», который, как известно, является основной причиной и большинства технических катастроф и аварий. Какие же ошибки при принятии решений в области экономики являются самыми распространенными? Приведу, пожалуй, самый яркий пример типичного явно неразумного поведения. Канеман и Тверски установили, что людям свойственно повторять не успешные стратегии, а те стратегии, в которых успех, казалось бы, был близок, а неудача произошла, как кажется, из-за какой-то незначительной ошибки или неудачного стечения обстоятельств. Народная мудрость оценивает эту ошибку очень жестко: «Не за то отец сына бил, что играл, а за то, что отыгрывался». Иррациональное желание отыграться создает прекрасную почву для развития мошеннического игорного бизнеса. Рассмотрим теперь последовательно процедуру принятия решения. Принимая решение, человек исходит из определенной цели. Сначала он анализирует имеющуюся у него информацию, затем оценивает различные варианты действий, сравнивает ожидаемые результаты и после этого принимает решение. Часто процесс принятия решений происходит очень быстро, и человек не осознает, почему он принял то или иное решение, - он действует интуитивно. Ошибки совершаются на всех этапах принятия решений. При этом он не всегда отдает себе отчет в том, чего он действительно хочет. Это является одной из причин разочарования, которое часто наступает после того, как человек достигает поставленной цели. Но не будем останавливаться на ошибках, связанных с определением цели, и перейдем к ошибкам, допускаемым при анализе имеющейся информации. В книгах по психологии принятия решений часто анализируют простую задачу о покynке и продаже лошади, для решения которой достаточно знаний арифметики в объеме первого класса начальной школы. Участникам конференции «Психология бизнеса», проходившей в Санкт-Петербурге в апреле 2003 года, перед докладом «За что психолог Канеман получил в 2002 году Нобелевскую премию по экономике», я предложил эту задачу в несколько другой формулировке, заменив лошадь на зонтик. Правильные решения этой простой арифметической задачи содержались только в половине сданных участниками конференции листков, и ошибки, которые с одинаковой частотой совершали при решении задачи и психологи, и бизнесмены, и те, кто сочетает в себе обе профессии, имеют чисто психологическую природу, причем результат, продемонстрированный участниками конференции «Психология И бизнес», мало отличался от результатов, показанных в любых других аудиториях. Как это ни удивительно, но правильно решают эту задачу примерно половина и студентов-экономистов, и профессиональных бухгалтеров, и бизнесменов. Вы приходите утром на рынок, зная, что будет дождь, и поэтому цены на зонтики будут расти. Вы покупаете зонтик за $6, через час продаете его за $7, затем еще через час покупаете такой же зонтик за $8 и, наконец, через час продаете его за $9. Какую сумму вы заработаете на этих четырех сделках? А.$О. B. $1. C. $2. D.$З. Знакома ли вам эта задача? А. Да. В. Нет Уверены ли вы в своем ответе? А. Да. В. Нет Кем вы себя считаете? А. Психологом. В. Бизнесменом. С. И психологом, и бизнесменом. Почему же люди, явно умеющие считать, дают не единственно правильный ответ ($2), а другие из приведенных выше неправильных вариантов ответа? Я думаю, что едва ли найдется человек, которого затруднит вопрос: - Сколько рублей вы потеряете, если вещь, купленную вами за 20 рублей, вы сумеете продать только за 17 рублей? - Конечно, три рубля. Какие могут быть еще варианты? - ответит каждый. Однако уже небольшое усложнение задачи (четыре сделки вместо двух) делает задачу более трудной. Существует много способов получить правильный ответ. Например. Купив зонтик за $6 и продав его за $7, вы заработаете $1. Еще $1 вы заработаете, купив зонтик за $8 и продав его за $9. Всего же вы заработаете $2. На покупку зонтиков вы потратите $14, а, продав их, получите $16. Итог тот же - прибыль в $2. Однако многие дают ответ $0, считая, что $1, заработанный на первых двух сделках, будет потерян на третьей сделке («ведь Я заплачу за зонтик $8, то есть на $1 больше, чем получил за зонтик во второй сделке»), и забывая о последней сделке. Другие дают ответ $1, рассуждая примерно так же, но учитывая, что $1 будет заработан только на четвертой сделке. Третьи игнорируют вторую и третью сделки и сравнивают только первую и четвертую; в результате прибыль оказывается равной $3. Перечисленные ошибки (учет информации только о первом и последнем в цепи событий, полное игнорирование части информации, повторный учет уже учтенного события) хорошо известны психологам. Но, пожалуй, самый печальный результат этого эксперимента заключается в том, что примерно половина отвечающих неправильно уверены в своем ответе. Излишняя самоуверенность, убежденность в своей способности дать правильную оценку, как показали многочисленные психологические эксперименты, свойственна подавляющему большинству людей. Исключение представляют только представители профессий, в которых обязательна постоянная проверка своих оценок: профессиональные оценщики, работники метеослужб, игроки в бридж. К сожалению, профессии врача в этом списке нет. Эта ошибка является самой опасной. В начале февраля 2003 года Канеман выступил перед выпускниками программы МВА Принстонского университета. Ключевым фактором, управляющим финансовыми рынками, он назвал оптимизм, который продолжается до тех пор, пока не произойдет катастрофа. «Только этим, - сказал он, - можно объяснить, почему вы считаете, что можете преуспеть на рынке лучше друтих». По мнению Канемана, одной из главных причин отклонения от рационального поведения на финансовых рынках является преувеличение своих профессиональных качеств и способности объективной оценки ситуации. Это справедливо не только по отношению к финансистам. По словам Канемана, если бы большинство водителей были так искусны, как они думают, было бы гораздо меньше аварий на дорогах. Перейдем теперь к этапу, на котором необходимо оценить вероятности различных вариантов развития событий. Здесь любого человека, какой бы квалификацией он ни обладал, психологические ловушки подстерегают на каждом шагу. В некоторые из них человек попадает почти всегда. Проиллюстрируем это на ситуации, взятой из телевизионного шоу. Наверняка большинство читателей хотя бы раз смотрели передачу «Поле чудес». Это копия с телевизионного шоу, очень известного в США. Представьте себе, что вы участвуете в этом шоу. Ведуший показывает вам три ящика и говорит: «В одном из ящиков - приз. Угадаете, в каком, - приз ваш». Если это происходит в России, в одном из ящиков находится какая-нибудь кофеварка или в лучшем случае телевизор. Если в США, то там может быть и «мерседес». Как вы думаете, какова вероятность того, что вы угадаете и получите приз? Я уверен, что каждый даст правильный ответ - 1/3. А теперь немного усложним ситуацию. Пусть вы назвали ящик В. Тогда ведущий вместо того, чтобы открыть названный вами ящик В, открывает один из не названных вами ящиков, про который он знает, что тот пустой. Если вы угадали, то ведущему все равно, какой ящик открывать: А или С. Если приз в ящикe А, он откроет ящик С, если приз в С - откроет ящик А. Важно подчеркнуть, что делает это он независимо от того, угадали вы, где находится приз, или нет. Допустим, что ведущий открыл ящик С. Теперь перед вами находится всего два ящика, и в одном из них приз. А ведущий, лукаво улыбаясь, говорит: «Вы не обязаны открывать ящик В, можете открыть и ящик А. Если приз там, он вашящик В, можете открыть и ящик А. Если приз там, он ваш». И вы начинаете думать: «Какой же из ящиков открывать? В каком из них большая вероятность найти приз? А может быть все равно - и вероятностьтого, что приз находится в А, равна 1/2, как и вероятность того, что приз находится в В?». Открывать, конечно, следует ящик А, так как вероятность обнаружить там приз равна 2/3 - в два раза больше, чем вероятность обнаружить приз в ящике В (она равна всего 1/3). Действительно, вероятность того, что вы сразу угадали, где приз, 1/3, а того, что не угадали, - 2/3. В первом случае вам следует открыть тот ящик, который вы выбрали, во втором - другой. Самое удивительное, что правильный ответ дает не более 10%, причем в основном это женщины. Из мужчин правильный ответ дает примерно 1 из 100. Позднее я попробую объяснить, почему наблюдается такая разница между мужчинами и женщинами. Но эта ситуация не самая сложная. Здесь вероятности различных событий точно определены. В большинстве же реальных ситуаций оценить вероятности можно только приблизительно. И здесь человек может совершить много разных ошибок. В книге о.с. Дейнеки «Экономическая психология» дан список девяти систематических ошибок, допускаемых при оценке вероятностей. Каждая из этих ошибок может очень дорого обойтись. Поясню это на примере финансовых пирамид. Почему тысячи людей снова и снова попадаются на удочку мошенников? Слишком просто объяснить это простой человеческой жадностью. Вкладывая деньги в ненадежные фонды, люди совершают ошибку, заключающуюся в игнорировании коллективного опыта. Давно установлено - никакой фонд не может долго выплачивать проценты, значительно превышающие средний. Но люди упрямо внушают себе: «Смотрите: уже целый год компания МММ выплачивает большие проценты, и многие люди заработали на вкладах МММ приличные деньги. Почему я должен верить каким-то средним цифрам, а не собственным глазам?» На эту ошибку накладывается эффект Ирвинга - переоценка вероятности желательных событий и недооценка нежелательных - «Я понимаю: есть вероятность, что пирамида рухнет, но эта вероятность не так уж велика». Еще одной ошибкой является иллюзия контроля над ситуацией и вера в собственную интуицию - «Я почувствую момент, когда пирамида должна рухнуть, и успею вернуть свой вклад». Некоторым это действительно удавалось, но подавляюшее большинство вкладчиков свои вклады теряли. Но особенно много психологических ловушек подстерегает человека на этапе принятия решения. Одной из самых распространенных является так называемая «ловушка вклада» - продолжение проектов, относительно которых обнаружuлась их бесперспективность, только потому, что в них уже вложены большие деньги. В книгах по психологии бизнеса приводится следуюшая задача. «Являясь президентом компании, вы вложили $10 млн. в разработку самолета, невидимого для радара. Когда проект был завершен на 90%, конкурирующая фирма начала продавать самолеты-невидимки, которые быстрее и экономичнее ваших. Вопрос: будете ли вы вносить оставшиеся 10% средств в завершение разработок?» Предлагается два варианта ответа: - Нет, не имеет смысла вкладывать деньги в этот проект. -Да, внеся $10 млн, я должен довести дело до конца. Правильный ответ - первый, однако примерно 80% менеджеров дают второй ответ. Другой ошибкой, возможность которой следует принимать во внимание именно топ-менеджерам, является ошибка, подробно разобранная в статье Канемана и Ловелла «Робкие выборы и смелые надежды: когнитивные перспективы готовности к риску». Представьте, что вам предстоит сделать выбор между двумя проектами: проектом с некоторой гарантированной прибылью, например в $5тыс., и рискованным проектом, при котором с вероятностью 0,5 вы получаете прибыль в $10 тыс., а с вероятностью 0,5 вообще остаетесь без прибыли. Средняя или ожидаемая прибыль в случае рискованного проекта будет равна прибыли гарантированного проекта, то есть $5тыс. Когда ситуация повторяется многократно, действует известный из теории вероятности закон больших чисел: примерно в 50% случаев вы получаете $10 тыс., И ваша средняя или ожидаемая прибыль от одного рискованного проекта составит те же $5 тыс., что и прибыль от гарантированного проекта. Однако делая свой выбор, вы рассматриваете эту ситуацию как единичную и думаете о том, что для вас важнее: гарантированные $5 тыс. («синица В руках» ) или возможные $10 тыс. «журавль в небе» ). Как показывает опыт, большинство решат не рисковать и предпочтут синицу. Но если вероятность получить $10 тыс. в рискованном проекте станет 0,9 и ожидаемая прибыль станет равной $9 тыс., наверняка многие решат рискнуть (ведь «кто не рискует, тот не пьет шампанского). А если вероятность получения прибыли в $10 тыс. будет 0,6 (ожидаемая прибыль $6 тыс.) - кто-то не станет рисковать, а кто-то рискнет - выбор будет зависеть от целого ряда факторов. Какое же решение является разумным, рациональным? Джон фон Нейманн и Отто Моргенштерн создали теорию ожидаемой полезности. Они предложили сравнивать не ожидаемую и гарантированную прибыли, а ожидаемую и гарантированную полезность этих прибылей. Ожидаемую полезность можно определить, умножив полезность величины получаемой прибыли на вероятность ее получения. $5 тыс. Согласно их теории, у каждого человека есть свое представление о полезности для него каждой суммы денег, причем полезность не пропорциональна величине суммы и с ростом суммы обычно растет все медленнее. Если для какого-то человека полезность $5 тыс. равна 1, а полезность $10 тыс. равна 1,5, то, согласно теории ожидаемой полезности, этот человек должен предпочесть рисковый вариант тогда, когда его ожидаемая полезность превзойдет полезность гарантированного варианта, то есть когда вероятность получения прибыли в $10 тыс. станет равной 1/1,5 (0,67). Такое решение трудно назвать неразумным. Однако если рассматривать не один проект, а совокупность проектов, осуществляемых в течение длительного периода времени или одновременно в разных филиалах или отделах одной фирмы, то окажется, что стратегия «максимальной полезности» каждого отдельного проекта приводит к значительному снижению прибыли всей фирмы - если всегда предпочитать синицу в руках журавлю в небе, журавля в конце концов поймает более смелый конкурент. Рассмотрим теперь случай, когда рыночная ситуация неблагоприятна и гарантированным является убыток - оценим его в $5 тыс. Альтернативой является рискованный проект, при котором в случае удачи убытка удается избежать, а в случае неудачи убыток удвоится и составит $10 тыс. Как показали в одной из своих работ Канеман и Тверски, в этом случае люди в большинстве случаев ведут себя противоположным образом. Они предпочитают рисковать, даже если вероятность избежать убытка меньше 0,5 - сознание того, что идешь на гарантированный убыток, вызывает отторжение. А поскольку периоды благоприятной и неблагоприятной рыночной конъюнктуры могут чередоваться, то комбинация этих двух иррациональных стратегий («робкого выбора» в благоприятной ситуации и «смелых надежд» в неблагоприятной) оказывается крайне невыгодной. Из работы Канемана и Ловелла следует вполне конкретная рекомендация руководителям фирм: необходимо поощрять у менеджеров разумный риск в благоприятных условиях и предупреждать неразумный риск отчаяния, когда ситуация неблагоприятна. У менеджеров, подчиняющихся топ-менеджеру или владельцам фирмы, различие в поведении в благоприятных и неблагоприятных условиях можно объяснить вполне понятными причинами - в благоприятных условиях боязнь вызвать в случае неудачи рискованного проекта недовольство начальства перевешивает желание заслужить его одобрение в случае удачи и получения «сверхприбыли». А в том случае, когда убыток без риска гарантирован и начальство все равно будет недовольно, при выборе рискованного проекта появляется шанс этого недовольства избежать. Однако и в отсутствие начальства поведение в общих чертах остается таким же. Это заставляет вспомнить о том, что иррациональные действия людей только кажутся случайными, а в действительности они обусловлены генетически заданными стереотипами поведения, неразумными в современных условиях, но бывшими эволюционно выгодными десятки тысяч лет тому назад: в благоприятных условиях у первобытногo человека вероятность выжить и оставить потомство повышалась, если предпочтение отдавалось избеганию риска, а в неблагоприятных условиях только риск давал шанс на выживание и оставление потомства. Такое же «эволюционное» объяснение можно дать и ошибке, совершаемой при решении задачи о трех ящиках. Если перед охотником, преследующим зверя (а охотой занимались мужчины), возникали две дороги, по которым мог убежать зверь, оптимальной для него была стратегия мгновенного выбора с равной вероятностью одной из дорог, а не размышление о том, по какой из дорог убежал зверь. Вспомним притчу о Буридановом осле, который умер от голода, размышляя над тем, с какой из одинаковых на вид охапок сена начать еду. От женщин же мгновенное принятие решения требовалось гораздо реже, и поэтому описанный стереотип оказался закрепленным не так жестко, и стремление повторять неудачные стратегии также эволюционно оправдано - повторение только успешных стратегий закрывает пути поиска новых возможностей, а поиск новых путей в постоянно изменяющейся обстановке является необходимым условием прогресса. Но мы живем не в каменном веке, и поэтому в практическом бизнесе лучше руководствоваться не заложенными в нас стереотипами, а расчетом, но расчетом, сделанным с учетом психологии людей, участвующих в экономических процессах. Можно ли избежать психологических ловушек, о которых говарилось выше, и не совершать ошибок? Действовать совершенно безошибочно невозможно, но в этом нет необходимости. На ошибках учатся. Метод проб и ошибок является очень эффективным. Важно не совершать роковых (крупных и непоправимых) ошибок. Кроме того, не всякая неудача есть следствие совершенной ошибки - она может быть результатом того, что независимо от вас осуществилось какое-то событие, вероятность которого былa мала. Стремление любой ценой избегать ошибок ведет к застою. А чтобы все-таки совершать меньше ошибок, необходимо постоянно анализировать ситуацию, изучать чужой опыт и критически относиться к своему опыту и своей интуиции. Совет простой, но как трудно ему следовать.Оригинал статьи ЗДЕСЬ.
--------------------
Всегда есть кто-то, кто лучше нас. Но не факт, что они счастливы на все 100%..
|