На главную страницу



Страницы: (2) [1] 2 все  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса

> Нобелевская премия по экономике   [ присужденная психологу ]
Пользователя сейчас нет на форуме NataliaSiberia
Дата 3.11.2012 - 08:16
Цитировать сообщение


Форумчанка!

Группа: Гроссмейстеры
Сообщений: 1563
Профиль

Отзывы: Гроссмейстер обсуждений
[+264 | -0 | 338]


Перепост интересной статьи

В 2002 году Нобелевская премия в области экономики была при­суждена двум американским ученым: психолоry Даниэто Канема­ну и экономисту Вернону Смиту. Объединило работы этих двух очень разных исследователей то, что они показали, что люди в экономической сфере действуют менее разумно и ме­нее эгоистично, чем это предполага­ется в классических экономических теориях. Надо заметить, что до это­го ни один психолог такой высокой награды не удостаивался. Нобелев­ский комитет присудил Канеману премию «за обогащение экономиче­ской науки результатами психологи­ческих исследований, особенно в от­ношении оценки человеком ситуа­ции и принятия им решений в усло­виях неопределенности». Если пе­ревести эту формулировку на обы­денный язык, она будет звучать сле­дуюшим образом: «Канеман полу­чил Нобелевскую премию за то, что он показал, как психологические ошибки, которые свойственно со­вершать людям, влияют на действия человека в сфере экономики и биз­неса». Вернон Смит удостоился Но­белевской премии за разработку но­вого инструмента экономического анализа - лабораторных экспери­ментов. Именно при проведении та­ких экспериментов, приведши:х к выводам, блестяще подтвержденным на практике, приверженец классиче­ской экономической теории Вернон Смит пришел к заключению об ир­рациональности поведения человека. Тот факт, что при принятии решений человек склонен действовать не ра­ционально (разумно), а иррациональ­но, совершая ошибки, причем ошиб­ки не случайные, а вполне определен­ныe, систематические, психологами был установлен уже много лет назад. Изучение характера этих ошибок привело к созданию нового междисциплинарного направления - эко­номической психологии, или пове­денческой экономики.

Это направление сушествует уже более 50 лет, в его развитие внесли и продолжают вносить вклад многие ученые, среди которых Даниэль Ка­неман, безусловно, является одной из самых ярких фиryр. В начале 1970-х годов он в соавторстве с Амосом Тверски сформулировал теорию пер­спектив. Эта теория очень быстро получила признание в среде эконо­мистов, а опубликованная ими в 1979 году в одном из самых престижных экономических журналов Econometrica статья, посвященная анализу процесса принятия реше­ний в условиях риска, имеет сейчас самый высокий индекс цитирова­ния. Великий итальянский физик, один из создателей атомной бомбы Энрико Ферми дал блестящее определение профессионализма: «Про­фессионал - это человек, знающий стандартные ошибки в своей облас­ти и умеющий их избегать». Поведен­ческая экономика позволяет изучить эти ошибки, и поэтому ее практиче­ское значение трудно переоценить.

Теория Канемана и Тверски бы­ла сформулирована 30 лет назад. По­чему же премия присуждена только одному из ее создателей и только сейчас?

На первый вопрос ответ прост - ­Нобелевские премии присуждают только живущим ученым, а Амос Тверски скончался в 1996 году. На второй вопрос ответить сложнее. Наверное, основная причина в том, что стремительными темпами идет глобализация, и неправильные реше­ния, принимаемые топ-менеджера­ми (государственными деятелями или крупными бизнесменами), отра­жаются на судьбах громадного чис­ла людей. А не зная, какие психоло­гические ошибки склонны совер­шать люди, принимать правильные решения очень трудно. Члены Нобелевского комитета, по-видимому, это поняли. Давая интервью сразу пос­ле получения известия о присужде­нии ему Нобелевской премии, Кане­ман выразил уверенность, что эта премия не последняя, которую при­судят ученому, занимающемуся эко­номической психологией. Замечу также, что недавно престижнейшей медали Кларка, которой награждают экономистов моложе 40 лет (ее назы­вaют Нобелевской премией для молодых), был удостоен Мэтью Рабин из Калифорнийского университета, исследовавший вопрос о том, на­сколько люди осознают свои поступ­ки и насколько они могут их контро­лировать.

Можно назвать еще одну возмож­нyю причину изменения отношения экономистов к психологии. В послед­ниe годы оказалось во многом дис­кредитированным господствовавшее во второй половине прошлого века в экономике представление об «эко­номическом человеке» как о сущест­ве, способном правильно оценивать ситуацию и принимать рациональ­ные (разумные) решения, и вера в то, что на основе этого представления можно построить строгие математи­ческие модели экономических про­цессов, обладающие безусловной предсказательной силой. На протя­жении десятилетий Нобелевские пре­мии по экономике присуждались ма­тематикам. Разочарование наступло после того, как в 1997 году нобе­левскими лауреатами стали Роберт Мертон и Майрон Шоулз, которые не ограничились теоретическими ис­следованиями, а попытались приме­нить свою теорию на практике, организовав хеджевый фонд долгосроч­ного управления капиталами LTCM (Long-Теrm Capital Management). Уп­равление деятельностью фонда осу­ществляла группа трейдеров со значительным опытом работы на рын­ках, которую назвали «командой меч­ты». К 1997 году этот фонд функци­онировал очень успешно, и его стра­тегия управления финансовыми ри­cкaми считалась самой надежной.

Однако в 1998 году фонд неожидан­но потерпел ужасный крах, потеряв за несколько месяцев $4 млрд. Не вдаваясь в детальный анализ причин этого краха, можно сказать, что не по­следнюю роль в нем сыграл «челове­ческий фактор», который, как из­вестно, является основной причи­ной и большинства технических ка­тастроф и аварий.

Какие же ошибки при принятии решений в области экономики явля­ются самыми распространенными?

Приведу, пожалуй, самый яркий пример типичного явно неразумного поведения. Канеман и Тверски установили, что людям свойственно повторять не успешные стратегии, а те стратегии, в которых успех, казалось бы, был близок, а неудача произош­ла, как кажется, из-за какой-то незна­чительной ошибки или неудачного стечения обстоятельств. Народная мудрость оценивает эту ошибку очень жестко: «Не за то отец сына бил, что играл, а за то, что отыгрывался». Иррациональное желание отыграться со­здает прекрасную почву для развития мошеннического игорного бизнеса.

Рассмотрим теперь последователь­но процедуру принятия решения. Принимая решение, человек исходит из определенной цели. Сначала он анализирует имеющуюся у него ин­формацию, затем оценивает различ­ные варианты действий, сравнивает ожидаемые результаты и после это­го принимает решение. Часто про­цесс принятия решений происходит очень быстро, и человек не осознает, почему он принял то или иное реше­ние, - он действует интуитивно. Ошибки совершаются на всех этапах принятия решений. При этом он не всегда отдает себе отчет в том, чего он действительно хочет. Это является одной из причин разочарования, ко­торое часто наступает после того, как человек достигает поставленной це­ли. Но не будем останавливаться на ошибках, связанных с определением цели, и перейдем к ошибкам, допу­скаемым при анализе имеющейся информации.

В книгах по психологии принятия решений часто анализируют простую задачу о покynке и продаже лошади, для решения которой достаточно зна­ний арифметики в объеме первого класса начальной школы. Участни­кам конференции «Психология биз­неса», проходившей в Санкт-Петер­бурге в апреле 2003 года, перед док­ладом «За что психолог Канеман по­лучил в 2002 году Нобелевскую пре­мию по экономике», я предложил эту задачу в несколько другой формулировке, заменив лошадь на зонтик.

Правильные решения этой про­стой арифметической задачи содержались только в половине сданных уча­стниками конференции листков, и ошибки, которые с одинаковой ча­стотой совершали при решении зада­чи и психологи, и бизнесмены, и те, кто сочетает в себе обе профессии, имеют чисто психологическую приро­ду, причем результат, продемонстри­рованный участниками конференции «Психология И бизнес», мало отличал­ся от результатов, показанных в лю­бых других аудиториях. Как это ни удивительно, но правильно решают эту задачу примерно половина и студентов-экономистов, и профессио­нальных бухгалтеров, и бизнесменов.

Вы приходите утром на рынок, зная, что будет дождь, и поэтому цены на зонти­ки будут расти. Вы покупаете зонтик за $6, через час продаете его за $7, затем еще через час покупаете такой же зонтик за $8 и, наконец, через час прода­ете его за $9.

Какую сумму вы заработаете на этих четырех сделках?

А.$О. B. $1. C. $2. D.$З.

Знакома ли вам эта задача?

А. Да. В. Нет

Уверены ли вы в своем ответе?

А. Да. В. Нет

Кем вы себя считаете?

А. Психологом. В. Бизнесменом. С. И психологом, и бизнесменом.

Почему же люди, явно умеющие считать, дают не единственно пра­вильный ответ ($2), а другие из при­веденных выше неправильных вари­антов ответа?

Я думаю, что едва ли найдется че­ловек, которого затруднит вопрос:

- Сколько рублей вы потеряете, если вещь, купленную вами за 20 рублей, вы сумеете продать только за 17 рублей?

- Конечно, три рубля. Какие мо­гут быть еще варианты? - ответит каждый.

Однако уже небольшое усложне­ние задачи (четыре сделки вместо двух) делает задачу более трудной. Существует много способов полу­чить правильный ответ. Например.

Купив зонтик за $6 и продав его за $7, вы заработаете $1. Еще $1 вы за­работаете, купив зонтик за $8 и про­дав его за $9. Всего же вы заработае­те $2. На покупку зонтиков вы потратите $14, а, продав их, получите $16. Итог тот же - прибыль в $2.

Однако многие дают ответ $0, считая, что $1, заработанный на пер­вых двух сделках, будет потерян на третьей сделке («ведь Я заплачу за зонтик $8, то есть на $1 больше, чем получил за зонтик во второй сдел­ке»), и забывая о последней сделке. Другие дают ответ $1, рассуждая примерно так же, но учитывая, что $1 будет заработан только на четвер­той сделке. Третьи игнорируют вто­рую и третью сделки и сравнивают только первую и четвертую; в ре­зультате прибыль оказывается рав­ной $3. Перечисленные ошибки (учет информации только о первом и последнем в цепи событий, пол­ное игнорирование части информа­ции, повторный учет уже учтенно­го события) хорошо известны психологам.

Но, пожалуй, самый печальный результат этого эксперимента за­ключается в том, что примерно по­ловина отвечающих неправильно уверены в своем ответе. Излишняя самоуверенность, убежденность в своей способности дать правиль­ную оценку, как показали много­численные психологические экспе­рименты, свойственна подавляюще­му большинству людей. Исключение представляют только представите­ли профессий, в которых обязатель­на постоянная проверка своих оце­нок: профессиональные оценщики, работники метеослужб, игроки в бридж. К сожалению, профессии врача в этом списке нет.

Эта ошибка является самой опас­ной. В начале февраля 2003 года Ка­неман выступил перед выпускни­ками программы МВА Принстон­ского университета. Ключевым фа­ктором, управляющим финансовы­ми рынками, он назвал оптимизм, который продолжается до тех пор, пока не произойдет катастрофа. «Только этим, - сказал он, - мож­но объяснить, почему вы считаете, что можете преуспеть на рынке луч­ше друтих».
По мнению Канемана, одной из главных причин отклонения от раци­онального поведения на финансовых рынках является преувеличение своих профессиональных качеств и способности объективной оценки ситуации. Это справедливо не толь­ко по отношению к финансистам. По словам Канемана, если бы боль­шинство водителей были так искус­ны, как они думают, было бы гораз­до меньше аварий на дорогах.

Перейдем теперь к этапу, на кото­ром необходимо оценить вероятно­сти различных вариантов развития событий. Здесь любого человека, ка­кой бы квалификацией он ни обла­дал, психологические ловушки под­стерегают на каждом шагу. В неко­торые из них человек попадает поч­ти всегда. Проиллюстрируем это на ситуации, взятой из телевизионно­го шоу.

Наверняка большинство читате­лей хотя бы раз смотрели передачу «Поле чудес». Это копия с телевизи­онного шоу, очень известного в США. Представьте себе, что вы участвуете в этом шоу. Ведуший по­казывает вам три ящика и го­ворит: «В одном из ящиков - приз. Угадаете, в каком, - приз ваш». Ес­ли это происходит в России, в одном из ящиков находится какая-нибудь кофеварка или в лучшем случае те­левизор. Если в США, то там может быть и «мерседес». Как вы думаете, какова вероятность того, что вы уга­даете и получите приз? Я уверен, что каждый даст правильный от­вет - 1/3.

А теперь немного усложним ситу­ацию. Пусть вы назвали ящик В. То­гда ведущий вместо того, чтобы от­крыть названный вами ящик В, от­крывает один из не названных вами ящиков, про который он знает, что тот пустой. Если вы угадали, то ве­дущему все равно, какой ящик от­крывать: А или С. Если приз в ящи­кe А, он откроет ящик С, если приз в С - откроет ящик А. Важно под­черкнуть, что делает это он незави­симо от того, угадали вы, где находится приз, или нет. Допустим, что ведущий открыл ящик С.

Теперь перед вами находится все­го два ящика, и в одном из них приз. А ведущий, лукаво улыбаясь, говорит: «Вы не обязаны открывать ящик В, можете открыть и ящик А. Если приз там, он вашящик В, можете открыть и ящик А. Если приз там, он ваш». И вы на­чинаете думать: «Какой же из ящи­ков открывать? В каком из них боль­шая вероятность найти приз? А мо­жет быть все равно - и вероятностьтого, что приз находится в А, равна 1/2, как и вероятность того, что приз находится в В?».

Открывать, конечно, следует ящик А, так как вероятность обнаружить там приз равна 2/3 - в два раза боль­ше, чем вероятность обнаружить приз в ящике В (она равна всего 1/3). Действительно, вероятность того, что вы сразу угадали, где приз, ­1/3, а того, что не угадали, - 2/3.

В первом случае вам следует от­крыть тот ящик, который вы выбра­ли, во втором - другой. Самое уди­вительное, что правильный ответ дает не более 10%, причем в ос­новном это женщины. Из мужчин правильный ответ дает примерно 1 из 100. Позднее я попробую объ­яснить, почему наблюдается такая разница между мужчинами и жен­щинами.

Но эта ситуация не самая сложная. Здесь вероятности различных собы­тий точно определены. В большин­стве же реальных ситуаций оценить вероятности можно только прибли­зительно. И здесь человек может со­вершить много разных ошибок.

В книге о.с. Дейнеки «Экономи­ческая психология» дан список девя­ти систематических ошибок, допус­каемых при оценке вероятностей. Каждая из этих ошибок может очень дорого обойтись. Поясню это на при­мере финансовых пирамид.

Почему тысячи людей снова и снова попадаются на удочку мо­шенников? Слишком просто объяснить это простой человеческой жадностью. Вкладывая деньги в не­надежные фонды, люди совершают ошибку, заключающуюся в игнориро­вании коллективного опыта. Давно установлено - никакой фонд не мо­жет долго выплачивать проценты, значительно превышающие средний. Но люди упрямо внушают се­бе: «Смотрите: уже целый год ком­пания МММ выплачивает большие проценты, и многие люди заработа­ли на вкладах МММ приличные деньги. Почему я должен верить ка­ким-то средним цифрам, а не собст­венным глазам?» На эту ошибку накладывается эффект Ирвинга - переоценка вероятности желательных событий и недооценка нежелатель­ных - «Я понимаю: есть вероят­ность, что пирамида рухнет, но эта вероятность не так уж велика». Еще одной ошибкой является иллюзия контроля над ситуацией и вера в соб­ственную интуицию - «Я почувст­вую момент, когда пирамида долж­на рухнуть, и успею вернуть свой вклад». Некоторым это действитель­но удавалось, но подавляюшее боль­шинство вкладчиков свои вклады теряли.

Но особенно много психологиче­ских ловушек подстерегает человека на этапе принятия решения. Одной из самых распространенных являет­ся так называемая «ловушка вкла­да» - продолжение проектов, относи­тельно которых обнаружuлась их бесперспективность, только потому, что в них уже вложены большие деньги.

В книгах по психологии бизнеса приводится следуюшая задача.

«Являясь президентом компании, вы вложили $10 млн. в разработку са­молета, невидимого для радара. Ко­гда проект был завершен на 90%, конкурирующая фирма начала про­давать самолеты-невидимки, кото­рые быстрее и экономичнее ваших. Вопрос: будете ли вы вносить оставшиеся 10% средств в завершение раз­работок?»

Предлагается два варианта ответа:

- Нет, не имеет смысла вклады­вать деньги в этот проект.

-Да, внеся $10 млн, я должен до­вести дело до конца.

Правильный ответ - первый, од­нако примерно 80% менеджеров да­ют второй ответ.

Другой ошибкой, возможность ко­торой следует принимать во внима­ние именно топ-менеджерам, является ошибка, подробно разобранная в статье Канемана и Ловелла «Робкие выборы и смелые надежды: когни­тивные перспективы готовности к риску».

Представьте, что вам предстоит сделать выбор между двумя проек­тами: проектом с некоторой гарантированной прибылью, например в $5тыс., и рискованным проектом, при котором с вероятностью 0,5 вы получаете прибыль в $10 тыс., а с ве­роятностью 0,5 вообще остаетесь без прибыли. Средняя или ожида­емая прибыль в случае рискованно­го проекта будет равна прибыли гарантированного проекта, то есть $5тыс. Когда ситуация повторяет­ся многократно, действует известный из теории вероятности закон больших чисел: примерно в 50% случаев вы получаете $10 тыс., И ва­ша средняя или ожидаемая при­быль от одного рискованного про­екта составит те же $5 тыс., что и прибыль от гарантированного проекта.

Однако делая свой выбор, вы рассматриваете эту ситуацию как единичную и думаете о том, что для вас важнее: гарантированные $5 тыс. («синица В руках» ) или воз­можные $10 тыс. «журавль в небе» ). Как показывает опыт, большинст­во решат не рисковать и предпоч­тут синицу. Но если вероятность получить $10 тыс. в рискованном проекте станет 0,9 и ожидаемая прибыль станет равной $9 тыс., на­верняка многие решат рискнуть (ведь «кто не рискует, тот не пьет шампанского).

А если вероятность получения прибыли в $10 тыс. бу­дет 0,6 (ожидаемая прибыль $6 тыс.) - кто-то не станет риско­вать, а кто-то рискнет - выбор бу­дет зависеть от целого ряда факто­ров. Какое же решение является разумным, рациональным?
Джон фон Нейманн и Отто Мор­генштерн создали теорию ожидае­мой полезности. Они предложили сравнивать не ожидаемую и гаран­тированную прибыли, а ожидае­мую и гарантированную полезность этих прибылей. Ожидаемую полез­ность можно определить, умножив полезность величины получаемой прибыли на вероятность ее получе­ния. $5 тыс. Согласно их теории, у каждого человека есть свое пред­ставление о полезности для него каждой суммы денег, причем по­лезность не пропорциональна вели­чине суммы и с ростом суммы обыч­но растет все медленнее. Если для какого-то человека полезность $5 тыс. равна 1, а полезность $10 тыс. равна 1,5, то, согласно теории ожидаемой полезности, этот человек должен предпочесть риско­вый вариант тогда, когда его ожи­даемая полезность превзойдет по­лезность гарантированного вари­анта, то есть когда вероятность по­лучения прибыли в $10 тыс. станет равной 1/1,5 (0,67).

Такое решение трудно назвать неразумным. Однако если рассма­тривать не один проект, а совокуп­ность проектов, осуществляемых в течение длительного периода вре­мени или одновременно в разных филиалах или отделах одной фир­мы, то окажется, что стратегия «ма­ксимальной полезности» каждого отдельного проекта приводит к зна­чительному снижению прибыли всей фирмы - если всегда предпо­читать синицу в руках журавлю в небе, журавля в конце концов пойма­ет более смелый конкурент.

Рассмотрим теперь случай, когда рыночная ситуация неблагоприят­на и гарантированным является убыток - оценим его в $5 тыс. Альтернативой является рискован­ный проект, при котором в случае удачи убытка удается избежать, а в случае неудачи убыток удвоит­ся и составит $10 тыс. Как показа­ли в одной из своих работ Канеман и Тверски, в этом случае люди в большинстве случаев ведут себя противоположным образом. Они предпочитают рисковать, даже ес­ли вероятность избежать убытка меньше 0,5 - сознание того, что идешь на гарантированный убы­ток, вызывает отторжение.

А поскольку периоды благопри­ятной и неблагоприятной рыноч­ной конъюнктуры могут чередоваться, то комбинация этих двух иррациональных стратегий («роб­кого выбора» в благоприятной си­туации и «смелых надежд» в небла­гоприятной) оказывается крайне невыгодной. Из работы Канемана и Ловелла следует вполне конкрет­ная рекомендация руководителям фирм: необходимо поощрять у ме­неджеров разумный риск в благо­приятных условиях и предупреж­дать неразумный риск отчаяния, когда ситуация неблагоприятна.

У менеджеров, подчиняющих­ся топ-менеджеру или владель­цам фирмы, различие в поведе­нии в благоприятных и неблаго­приятных условиях можно объяс­нить вполне понятными причина­ми - в благоприятных условиях боязнь вызвать в случае неудачи рискованного проекта недоволь­ство начальства перевешивает же­лание заслужить его одобрение в случае удачи и получения «сверхприбыли». А в том случае, когда убыток без риска гаранти­рован и начальство все равно бу­дет недовольно, при выборе рис­кованного проекта появляется шанс этого недовольства избе­жать. Однако и в отсутствие на­чальства поведение в общих чер­тах остается таким же. Это заста­вляет вспомнить о том, что ирра­циональные действия людей толь­ко кажутся случайными, а в действительности они обусловлены генетически заданными стерео­типами поведения, неразумными в современных условиях, но быв­шими эволюционно выгодными десятки тысяч лет тому назад: в благоприятных условиях у пер­вобытногo человека вероятность выжить и оставить потомство повышалась, если предпочтение от­давалось избеганию риска, а в не­благоприятных условиях только риск давал шанс на выживание и оставление потомства. Такое же «эволюционное» объяснение можно дать и ошибке, совершае­мой при решении задачи о трех ящиках. Если перед охотником, преследующим зверя (а охотой занимались мужчины), возника­ли две дороги, по которым мог убежать зверь, оптимальной для него была стратегия мгновенного выбора с равной вероятностью одной из дорог, а не размышление о том, по какой из дорог убежал зверь. Вспомним притчу о Бури­дановом осле, который умер от голода, размышляя над тем, с ка­кой из одинаковых на вид оха­пок сена начать еду. От женщин же мгновенное принятие реше­ния требовалось гораздо реже, и поэтому описанный стереотип оказался закрепленным не так же­стко, и стремление повторять не­удачные стратегии также эволю­ционно оправдано - повторение только успешных стратегий за­крывает пути поиска новых воз­можностей, а поиск новых путей в постоянно изменяющейся об­становке является необходимым условием прогресса.
Но мы живем не в каменном ве­ке, и поэтому в практическом бизнесе лучше руководствоваться не заложенными в нас стереотипами, а расчетом, но расчетом, сделан­ным с учетом психологии людей, участвующих в экономических про­цессах.

Можно ли избежать психоло­гических ловушек, о которых го­варилось выше, и не совершать ошибок?

Действовать совершенно безо­шибочно невозможно, но в этом нет необходимости. На ошибках учатся. Метод проб и ошибок явля­ется очень эффективным. Важно не совершать роковых (крупных и непоправимых) ошибок.

Кроме того, не всякая неудача есть следствие совершенной ошибки - она может быть результатом того, что независимо от вас осуществилось какое-то со­бытие, вероятность которого бы­лa мала. Стремление любой це­ной избегать ошибок ведет к за­стою. А чтобы все-таки совершать меньше ошибок, необходимо по­стоянно анализировать ситуацию, изучать чужой опыт и критиче­ски относиться к своему опыту и своей интуиции. Совет простой, но как трудно ему следовать.


Оригинал статьи ЗДЕСЬ.


--------------------
Всегда есть кто-то, кто лучше нас. Но не факт, что они счастливы на все 100%..
Отправить личное сообщениеОтправить сообщение на e-mailЖурнал пользователя
Top
Пользователя сейчас нет на форуме AlexAlex
Дата 3.11.2012 - 12:51
Цитировать сообщение


Кухарка

Группа: Гроссмейстеры
Сообщений: 1089
Профиль

Отзывы: Гроссмейстер обсуждений
[+152 | -0 | 605]


Цитата
«Являясь президентом компании, вы вложили $10 млн. в разработку са­молета, невидимого для радара. Ко­гда проект был завершен на 90%, конкурирующая фирма начала про­давать самолеты-невидимки, кото­рые быстрее и экономичнее ваших. Вопрос: будете ли вы вносить оставшиеся 10% средств в завершение раз­работок?»

Предлагается два варианта ответа:

- Нет, не имеет смысла вклады­вать деньги в этот проект.
-Да, внеся $10 млн, я должен до­вести дело до конца.

Правильный ответ - первый, од­нако примерно 80% менеджеров да­ют второй ответ.


Бред. Менеджеры живут в реальном мире и принимают решения соответственно. Принимая во внимание миллион разных факторов.
Рассуждая, например, так: Не доведя проект до конца, потери 9млн и всё.
Доведя проет до конца, затраты 10млн, а выручка, учитывая неожиданную активность конкурентов, будет не 20млн как изначально планировалось,
а, скажем, 5млн (представлять, что 0 - это ведь совсем примитивизм, да? Иначе из многообразия выборов на рынке - скажем, цифровых фотоаппаратов - продавалась бы только ОДНА "идеальная" модель...) - итого потери 5млн.

Особенно возмущает как уверенно заявляется "правильный ответ". Даже представляется, что подобная категоричность нарушает Правила форума п. 4.3.4 и это стоит снести в архив. icon_lol.gif

Сообщение отредактировал(а) AlexAlex - 3.11.2012 - 13:57
Отправить личное сообщениеОтправить сообщение на e-mailЖурнал пользователя
Top
Пользователя сейчас нет на форуме Старуха Шапокляк
Дата 3.11.2012 - 13:09
Цитировать сообщение


Любопытный слоненок

Группа: Гроссмейстеры
Сообщений: 1157
Профиль

Отзывы: Гроссмейстер обсуждений
[+131 | -1 | 346]


AlexAlex, за самолеты-невидимки не скажу, но вот про ящики с призами - действительно вероятность того, что приз в ящике А больше. То есть в среднем выгоднее поменять выбранный ящик. Это - классическая задача по теории вероятностей. Все дело в том, что ведущий знает, где приз.

Подумав, пришла к выводу, что продолжать вкладывать ресурсы в заведомо провальный проект - тоже экономически невыгодно.

Сообщение отредактировал(а) Старуха Шапокляк - 3.11.2012 - 13:09


--------------------
Если хотите нормально работать - прямо сейчас нажмите крестик в правом верхнем углу. ((с)перто у Белкуса)
Отправить личное сообщениеОтправить сообщение на e-mailЖурнал пользователя
Top
Пользователя сейчас нет на форуме vpotapov1
Дата 3.11.2012 - 13:27
Цитировать сообщение


Активный долгожитель

Группа: Гроссмейстеры
Сообщений: 3448
Профиль

Отзывы: Гроссмейстер обсуждений
[+514 | -0 | 707]


Про ящики с призами лучше погуглить. Сейчас мне некогда, похоже, это что-то типа санкт-петербургского парадокса или парадокса двух конвертов. У нас на форуме подобное было, в соответствующем разделе про задачи. В блоге Ильи Весеннего такие задачи разбираются профессионально.про конверты здесь
Вообще блог хороший. Прошу прощения, что сумбурно, время заканчивается. Про экономику и психологию свою т.з. напишу позже.


--------------------
В Потапов
Отправить личное сообщениеОтправить сообщение на e-mailЖурнал пользователя
Top
Пользователя сейчас нет на форуме vpotapov1
Дата 3.11.2012 - 19:14
Цитировать сообщение


Активный долгожитель

Группа: Гроссмейстеры
Сообщений: 3448
Профиль

Отзывы: Гроссмейстер обсуждений
[+514 | -0 | 707]


Цитата
Разочарование наступло после того, как в 1997 году нобе­левскими лауреатами стали Роберт Мертон и Майрон Шоулз, которые не ограничились теоретическими ис­следованиями, а попытались приме­нить свою теорию на практике, организовав хеджевый фонд долгосроч­ного управления капиталами LTCM (Long-Теrm Capital Management). Уп­равление деятельностью фонда осу­ществляла группа трейдеров со значительным опытом работы на рын­ках, которую назвали «командой меч­ты». К 1997 году этот фонд функци­онировал очень успешно, и его стра­тегия управления финансовыми ри­cкaми считалась самой надежной.
Однако в 1998 году фонд неожидан­но потерпел ужасный крах, потеряв за несколько месяцев $4 млрд. Не вдаваясь в детальный анализ причин этого краха, можно сказать, что не по­следнюю роль в нем сыграл «челове­ческий фактор», который, как из­вестно, является основной причи­ной и большинства технических ка­тастроф и аварий.

А мужики-то и не знают... Что практика отличается от теории. Интересно, очередные Нобелевские лауреаты тоже окунутся в море практики? Дело в том, что математики создают модель, и упрекать их в том, что модель не работает в неких условиях, не совсем правильно. Очень важно разделение ответственности между человеком, создавшим инструмент (модель) и человеком, этим инструментом пользующимся. Еще важнее, чтобы оба эти человека осознавали каждый свою ответственность. При пользовании модели очень важно осознавать, где заканчиваются границы ее применимости. Это пока не формализуется, насколько я понимаю. Насколько я читал практикующих трейдеров (спекулянтов и пр.) и книги, и форумы, они могут, в зависимости от своих тараканов, относится к теоретикам презрительно или уважительно, но общее одно - они используют чужие теории с большой осторожностью, больше доверяя своим, выработанным ими самими, правилам. Тема эта бесконечная и безграничная, но вот одно верно:
Цитата
Излишняя самоуверенность, убежденность в своей способности дать правиль­ную оценку, как показали много­численные психологические экспе­рименты, свойственна подавляюще­му большинству людей.

В принципе, простому человеку нужен один аспект: как правильно распоряжаться своими деньгами и своими талантами. Насчет денег есть ответ "доверьтесь профессионалам", но в финансовом аспекте есть небольшой нюанс: финансы - это концентрированный, дистиллированный шкурный интерес. И профессионалы от финансов заинтересованы шкурно в своем интересе, а вот в интересе клиента - не всегда, и не на долгих периодах


--------------------
В Потапов
Отправить личное сообщениеОтправить сообщение на e-mailЖурнал пользователя
Top
Пользователя сейчас нет на форуме Dimitry188
Дата 3.11.2012 - 20:04
Цитировать сообщение


Долгожитель

Группа: Гроссмейстеры
Сообщений: 945
Профиль

Отзывы: Гроссмейстер обсуждений
[+137 | -0 | 116]


Вы действительно думаете, что нобелевскую премию по экономике дают за вещи, которые на что-то влияют????


--------------------
"Как ты думаешь, трансцендентны ли значения дзета-функции Римана ζ(2n + 1) для всех натуральных n? ..." .
Отправить личное сообщениеОтправить сообщение на e-mailЖурнал пользователя
Top
Пользователя сейчас нет на форуме vpotapov1
Дата 3.11.2012 - 20:24
Цитировать сообщение


Активный долгожитель

Группа: Гроссмейстеры
Сообщений: 3448
Профиль

Отзывы: Гроссмейстер обсуждений
[+514 | -0 | 707]


Цитата
Вы действительно думаете, что нобелевскую премию по экономике дают за вещи, которые на что-то влияют????

Ну фонд же товарищи лауреаты организовали. То, что нобелевка по экономике - не совсем нобелевка, и присуждает ее не Нобелевский комитет, я в курсе


--------------------
В Потапов
Отправить личное сообщениеОтправить сообщение на e-mailЖурнал пользователя
Top
Пользователя сейчас нет на форуме Sh18
Дата 3.11.2012 - 21:35
Цитировать сообщение


Активный долгожитель

Группа: Гроссмейстеры
Сообщений: 2168
Профиль

Отзывы: Гроссмейстер обсуждений
[+155 | -1 | 582]


Цитата (vpotapov1 @ 3.11.2012 - 14:27)
Про ящики с призами лучше погуглить.

Это называется парадоксом Монти Холла. Выбор действительно нужно менять. Можно посмотреть здесь http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%...%BB%D0%BB%D0%B0


--------------------
У меня новый эксперимент: я решил жить вечно.
Пока все идет хорошо...


Нет темы - нет проблемы. Каламбур.

Приказ господина ПЖ — всем пацакам надеть намордники. И радоваться.
Отправить личное сообщениеОтправить сообщение на e-mailЖурнал пользователя
Top
Пользователя сейчас нет на форуме NataliaSiberia
Дата 5.11.2012 - 15:58
Цитировать сообщение


Форумчанка!

Группа: Гроссмейстеры
Сообщений: 1563
Профиль

Отзывы: Гроссмейстер обсуждений
[+264 | -0 | 338]


Цитата (vpotapov1 @ 4.11.2012 - 00:14)
Насколько я читал практикующих трейдеров (спекулянтов и пр.) и книги, и форумы, они могут, в зависимости от своих тараканов, относится к теоретикам презрительно или уважительно, но общее одно - они используют чужие теории с большой осторожностью, больше доверяя своим, выработанным ими самими, правилам.

Так за это и была присуждена Нобелевская премия: удалось на практике доказать что в критических ситуациях руководители и топ-менеджеры руководствуются не научными достижениями, а своим опытом и интуицией.
И часто прогорают из-за этого.
Хеджевый фонд долгосроч­ного управления капиталами LTCM (Long-Теrm Capital Management) поэтому и прогорел: трейдеры начали применять свой опыт взаместо экономической модели. В статье это называется лаконично "фонд потерпел крах из-за пресловутого человеческого фактора". Т.е. к экономической модели, за которую в 1997г. была получена премия претензий нет. Она работающая. Претензии к трейдерам, которые отступили от нее в 1998г. и привели этим фонд к краху.
И пример с тремя ящиками "Поля чудес" приводится хороший. С теорией вероятности знакомы многие, экономисты - точно знакомы.* Но будет ли человек ее применять на практике, если окажется на "Поле чудес" и перед ним поставят три ящика? Или тоже понадеется на удачу, везение, интуицию?


* В экономических ВУЗах преподают "Теорию вероятности".

Сообщение отредактировал(а) NataliaSiberia - 5.11.2012 - 16:38


--------------------
Всегда есть кто-то, кто лучше нас. Но не факт, что они счастливы на все 100%..
Отправить личное сообщениеОтправить сообщение на e-mailЖурнал пользователя
Top
Пользователя сейчас нет на форуме vpotapov1
Дата 5.11.2012 - 17:08
Цитировать сообщение


Активный долгожитель

Группа: Гроссмейстеры
Сообщений: 3448
Профиль

Отзывы: Гроссмейстер обсуждений
[+514 | -0 | 707]


Цитата
Так за это и была присуждена Нобелевская премия: удалось на практике доказать что в критических ситуациях руководители и топ-менеджеры руководствуются не научными достижениями, а своим опытом и интуицией.

Для этого не надо было проводить особых исследований, тем более нобелевских масштабов: в общем, это и так все знают icon_smile.gif
Коренное отличие "задачи из задачника для теорвера" от реальной жизни в том, что
Цитата
карта не равна территории
(в тему форума, однако), а модель не равна объекту.
Грубый пример: можно было бы утверждать, что "по теории вероятностей" у наперсточника должен выигравать каждый третий (если я правильно понимаю формальные правила игры в наперстки), в действительности происходит иное. Сейчас я приведу фразу, которую люблю цитировать, она из блога И. Весеннего (выделение моё)
Цитата
что такое теория вероятности, матстатистика, для чего они нужны и как ими пользоваться. Эти теории никогда не утверждали, что вероятность орла равна одной второй, равно как и вероятность встретить дракона равна одной второй, равно как и вероятность того что мошенническая монета - с орлом - равна одной второй.
Единственное о чем эти теории утверждают - если у Вас есть гипотеза о распределении исходов, то можно посчитать вероятность очередного исхода

Так вот, гипотеза о распределении исходов (в игре в наперстки - это гипотеза о равновероятности нахождения шарика под любым из наперстков) ПОЛНОСТЬЮ НА СОВЕСТИ АВТОРА МОДЕЛИ
Это действительно "человеческий фактор", только немного не в таком аспекте, который Вы, Наталья, смею себе думать, подразумеваете в своем посте. Но это действительно именно тот человеческий фактор, который приводит к ошибкам и крахам, и, действительно, наука тут ни при чем. Наука - это в том числе и набор инструментов, и отвечает за результат не инструмент, а пользователь. Даже если мастер-плотник повредил себе топором случайно ногу, виноват не топор, и не плохо написанное или даже читанное руководство по технике безопасности - отвечает за это (не по законодательству, а по "авторскому отношению к жизни") собственно плотник.
Пардон за длинное вступление.
Так вот: почему пользуются не наукой, а интуицией?
Если опыт господина А говорит, что инструмент идеален (модель полностью адекватна), то господин А полностью отдает задачу на откуп инструменту. В реалии идеалов не бывает, и господин А ИЗ СОБСТВЕННОГО ОПЫТА оценивает риск, и, соответственно, степень доверия инструменту.
А вот почему господин А не использует научную стат. обработку для обобщения своего опыта?
Встречный вопрос: а если господину А надо из собственного опыта оценить модель, предлагающую оценку рисков? Получается своеобразная матрешка: мы оцениваем риск того, что модель оценки рисков неадекватна. Понятно, что так можно намоделировать бесконечное множество ступеней "оценки риска по оценке риска по оценке риска...", а какой из этого выйдет толк? Все равно конечная инстанция по оценке риска - этот самый господин А!
Если бы было иначе, т.е. модель была бы идеальной, т.е. ЗАДАЧА ПО ОЦЕНКЕ РИСКА ПОДДАВАЛАСЬ ПОЛНОЙ ФОРМАЛИЗАЦИИ, то работу руководителей хедж-фондов и трейдерских контор давно бы выполняли компьютеры. Замечу, что торговые роботы (применяющие вполне себе научные методы) - это сегодняшняя реальность, не отменяющая того, что торговый робот в длительной перспективе без контроля человека почти наверняка разорит своего владельца. Оффтопить, почему это так, далее не буду, если надо, можно будет обсудить и это.
И, наконец, собственно по экономонобелевке.
Нобелевские лауреаты (сугубо ИМХО) - это свадебные генералы. Интеллектуалы, работающие на финансовых рынках, сидят в банках и хеджфондах, и их имена мало кто знает. (в своей химии я скажу уже не ИМХО, а как факт - люди, пишущие статьи в журналы и занимающиеся исследованиями в университетах - это, как правило, не те люди, которые разрабатывают реальные химические процессы, материалы и технологии. Я уже начинаю подозревать, что даже люди - авторы патентов на технологии и материалы - тоже не совсем те люди. Впрочем, последнее только подозрение. Ученых привлекают, да. Но не более.)
Так вот, эти команды, составленные из анонимных интеллектуалов: аналитиков, программистов, финансистов, и возглавляемые тем самым господином А icon_smile.gif, и делают прибыли на рынках. При этом 100% гарантии от банкротства все равно нет. Помните, как принесли в жертву Bear Sterns, Lehman Brothers, а другой крупняк СПАСАЛИ ЗА СЧЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ.
Если подытожить, за ошибки финансистов расплачивается налогоплательщик, этот принцип называется "приватизация прибылей, национализация убытков" Вот тут наука и заканчивается icon_smile.gif А общественное мнение можно успокаивать работами нобелевских лауреатов. Я вовсе не презрительно отношусь к науке вообще, и к экономике в частвности. НО НАДО ЗНАТЬ ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ МОДЕЛЕЙ. Наука в этом пока помогает слабо.
Для того, чтобы не выглядеть голословным по поводу использования интеллектуалов в финансах, приведу ссылку на форум, с которого, к сожалению, ушел человек, реально работавший в забугорных финансовых конторах
ссылка
Цитата оттуда
Цитата
В отсутствие реально передовых проектов и при той антиобщественной структуре экономики и организации всей жизни, которую мы имеем на данный момент, Уолл Стрит, как ни странно, позволил довольно большому количеству умных людей сохранить интеллектуальные навыки (в данном контексте, неважно, полезна их деятельность сама по себе или нет) и даже развить некоторые технологии. Если только восстановится нормальная атмосфера в обществе, то эти люди совершенно спокойно бросят биржевые спекуляции и отправятся строить межпланетные корабли, арктические ледоколы и термоядерные электростанции. Многие из них и сейчас не против это делать, если бы государства этим реально занимались, а не пилили бюджеты. На данный же момент, я даже предпосылок для такого поворота не вижу. Тотальная деградация. Причем не факт, что в США медленнее, чем в России. Достаточно только упомянуть фактическое закрытие Белл Лабс (где изобрели транзистор, язык C++ и еще уйму полезных вещей), а также сворачивание фундаментальных исследований исследовательскими отделами IBM и Интел.
Пока не будут существовать нормальные условия и смысл работать в промышленности, люди туда не пойдут. Да и куда идти? В обанкротившийся Крайслер что ли? Или в почти обанкротившийся Боинг? В промышленности увольняют намного больше, чем в финансах. Там и раньше был не сильно хорошо, а сейчас так вообще. Кроме того, я практически не знаю ни одного трейдера, который бы после увольнения остался без работы.


--------------------
В Потапов
Отправить личное сообщениеОтправить сообщение на e-mailЖурнал пользователя
Top
Пользователя сейчас нет на форуме BOBA
Дата 6.11.2012 - 17:53
Цитировать сообщение


Консультант-Волонтер

Группа: Консультанты
Сообщений: 5310
Профиль

Отзывы: Гроссмейстер обсуждений
[+289 | -0 | 1516]


Цитата
Так за это и была присуждена Нобелевская премия: удалось на практике доказать что в критических ситуациях руководители и топ-менеджеры руководствуются не научными достижениями, а своим опытом и интуицией.
И часто прогорают из-за этого.

А если бы они руководствовались наукой - то прогорали бы реже? а успешных проектов - было бы больше? а Талеб, в "Черном лебеде" - сомневается.....


--------------------
....... просто живу ........
Отправить личное сообщениеОтправить сообщение на e-mailСайт пользователяЖурнал пользователя
Top
Пользователя сейчас нет на форуме vpotapov1
Дата 6.11.2012 - 19:26
Цитировать сообщение


Активный долгожитель

Группа: Гроссмейстеры
Сообщений: 3448
Профиль

Отзывы: Гроссмейстер обсуждений
[+514 | -0 | 707]


Цитата
А если бы они руководствовались наукой - то прогорали бы реже?

В упоминаемом фонде были два нобелевца и один опытный трейдер. Так вот, последний после краха фонда основал новый фонд и продержался до следующего краха в два раза дольше. Правда, и кредитное "плечо" (leverage) у него было в два раза меньше во втором случае по сравнению с первым.
Цитата
Талеб, в "Черном лебеде" - сомневается...

дело в мощности выборки, которая используется для расчетов рисков. Черный лебедь - результат того, что выборка недостаточно мощная. Фокус в том, что для оценки необходимой мощности выборки нужно знать генеральную совокупность, которую мы в реалии не знаем и знать не можем.
Кстати, у меня такое мнение, что, если учитывать "черных лебедей", то получится тактика премудрого пескаря, и играть на бирже вовсе нельзя


--------------------
В Потапов
Отправить личное сообщениеОтправить сообщение на e-mailЖурнал пользователя
Top
Пользователя сейчас нет на форуме BOBA
Дата 7.11.2012 - 11:08
Цитировать сообщение


Консультант-Волонтер

Группа: Консультанты
Сообщений: 5310
Профиль

Отзывы: Гроссмейстер обсуждений
[+289 | -0 | 1516]


Цитата
Кстати, у меня такое мнение, что, если учитывать "черных лебедей", то получится тактика премудрого пескаря, и играть на бирже вовсе нельзя

Талеб вроде играл. Нормально так.


--------------------
....... просто живу ........
Отправить личное сообщениеОтправить сообщение на e-mailСайт пользователяЖурнал пользователя
Top
Пользователя сейчас нет на форуме vpotapov1
Дата 7.11.2012 - 18:20
Цитировать сообщение


Активный долгожитель

Группа: Гроссмейстеры
Сообщений: 3448
Профиль

Отзывы: Гроссмейстер обсуждений
[+514 | -0 | 707]


Цитата
Талеб вроде играл. Нормально так.

там технология простая: применил некую тактику или алгоритм - заработал - всем рассказал - все начали повторять и проигрывать
кстати, когда покажется из кустов топикстартер?


--------------------
В Потапов
Отправить личное сообщениеОтправить сообщение на e-mailЖурнал пользователя
Top
Пользователя сейчас нет на форуме Francaise
Дата 7.11.2012 - 18:38
Цитировать сообщение


Активный долгожитель

Группа: Гроссмейстеры
Сообщений: 3127
Профиль

Отзывы: Гроссмейстер обсуждений
[+364 | -0 | 574]


Цитата
С теорией вероятности знакомы многие, экономисты - точно знакомы.* Но будет ли человек ее применять на практике, если окажется на "Поле чудес" и перед ним поставят три ящика? Или тоже понадеется на удачу, везение, интуицию?

Если теория вероятностей научит меня, как выиграть Х миллионов в Евромильён, то буду применять.
Пока что, увы, таких методик не было и нет.
А так вообще во Франции мужик один есть - он ДВАЖДЫ крупно выигрывал (крупно - это несколько МИЛЛИОНОВ евро) в Лото. Не знаю, есть ли у него методика? Или просто потрясающее везение?


--------------------
Segui il tuo corso, e lascia dir le genti. (с) Данте
(Иди своим путем, и пусть себе болтают, что хотят)

Je ne cherche pas. Je trouve. © Пикассо
(Я не ищу. Я нахожу)
Отправить личное сообщениеЖурнал пользователя
Top
0 Пользователей читают эту тему (0 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
0 Пользователей:

Опции темы Страницы: (2) [1] 2 все Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса