Мат. ожиданием и распределением вероянтых событий, а также произвольностью значимых внешних факторов и моих возможностей их учета/контроля/влияния.
С форексом немного знаком, но мне ближе пример покера.
Если при одной несданной карте мне подойдут 9 из 45 возможных (шанс выигрыша = 20%) и нужно поставить 100 фишек для возможного выигрыша 450, то за 5 таких раздач я потрачу 500, а выиграю 450+100 вернутся. Т.о. мат. ожидание +10 фишек. распределение 1:4, внешний фактор - полностью случайный (генератор случайных чисел).
Т.о. чаще проигрыя в одной отдельной раздаче, при большом их количестве я (за очень редким исключением) буду в хорошем плюсе.
При этом закономерно, что на сотне тысяч повторов случится несколько очень маловероятных проигрышей подряд. И таких же выигрышей.
Упустить килорупь в океан - маловероятно, но возможно.
Допустим, я смогу использовать в среднем шанс 1 из 1000. Мат.ожидание = -1рупь.
Учитывая факторы ветра, качки, чайки-клептоманки, наличия людей (могут квазислучайно задеть), интенсивность и частота размахивания лопатником меняю распределение.
Вариант "кинули".
При смете в несколько килобаксов и больше 1к рублей находится в пределах погрешности ожидаемых непредвиденных расходов.
В трех мои ситуациях потери
пока превышают 75%.
В отличие от ветра и качки в океане (и, тем более, от покера), произвольных факторов меньше и их можно подробнее учитывать, а также влиять на них (анализ и снижение рисков).